Покупка:
1) Среднее по close (закрытию) за "X"- дневный период, должен находиться выше, чем такое же среднее "Y" дней тому назад. 2) Цена при закрытии обязана быть ниже, чем такая же цена "Y" дней тому назад. 3) Цена при закрытии обязана быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все эти условия, то на следующий день, нужно открыть длинную позицию.
Продажа:
1) Среднее по закрытию за "X"- дневный период должно быть меньше, чем такое же среднее "Y" дней тому назад. 2) Цена при закрытии обязана быть больше, чем аналогичная цена "У дней тому назад. 3) Цена при закрытии обязана быть меньше, чем цена при закрытии "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все эти условия, то нужно на следующий день нужно открывать короткую позицию. Для примера можно взять "Х"= 20 и "Y"=3, тогда MA-20 по закрытию должно быть больше (для совершение покупки), чем это средняя, рассчитанное 3 дня тому назад. Таким образом мы определяем что MA-20 двигается наверх.
Затем нужно, чтобы текущая цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Благодаря этому, мы сможешь определить, будет ли откат ранее входа в сделку. В конечном результате нужно, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Этим мы проверяем, что скользящее среднее идет вверх. Тактика работает до тех пор, пока не появиться сигнал разворота или если рынок пойдет очень далеко без сигнала о развороте (в этом случае необходимо устанавливать стоп-лосс).
Эти элементарные правила показали хорошие результаты при тестирование на исторических данных. Создав советник или эксперт можно подобрать оптимальные параметры X и Y для каждой валютной пары.
Я привожу не все таблицы, лишь с валютными фьючерсами. Следует заметить, что по EUR прибыль минимальна.
Так как другие параметры такие же, думаю здесь торговали объемами в раза 5 меньшими.
CHF JPY EUR
Чистая прибыль $81.800 $118.300 $13.250
Выигрыш/проигрыш 37/66 20/35 27/47
% выигрышей 56% 57% 57%
Средний выигрыш $3,440 $3.900 $775
Средний убыток $1.570 $1.500 $384
К-т выигр./проигр. 2,19 2,60 2,02
Средняя торговля $1.239 $2.235 $280
Макс. потеря капитала -$9.000 -$9.400 -$2.850
Средний выигрыш $3,440 $3.900 $775
По моему, комментарии излишни. Остается подобрать устраивающие Вас значения X Y, протестировать это на истории и на демо счете - и вперед!
|